ARTYKUŁ
Typologia metod prognozowania kursu walutowego
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomii i Finansów UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
2
Katedra Finansów i Rachunkowości · Pracownia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Polska
Data nadesłania: 11-11-2023
Data ostatniej rewizji: 29-12-2023
Data akceptacji: 15-05-2024
Data publikacji online: 20-08-2024
Autor do korespondencji
Jarosław Klepacki
Katedra Finansów i Rachunkowości · Pracownia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Szturmowa 1/3, 02-678, Warszawa, Polska
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Prognozy poszukują z reguły warunkowej wartości oczekiwanej i zbyt często odwołują się do nieracjonalnych – z punktu widzenia
szeregów czasowych – modeli regresji liniowej. Proste uśrednianie posiada swoje zalety, ale musi uwzględniać inne obiektywne
czynniki zewnętrzne, które mogą przeczyć użytym wzorcom matematycznym i schematom modelowym. Z tego względu celem
niniejszego artykułu jest przedstawienie typologii metod prognozowania kursu walutowego jako interdyscyplinarnej kanwy
paradygmatycznej optymalizacji możliwości określenia ceny danej jednostki pieniężnej danego państwa, wyrażonej w innych
jednostkach pieniężnych. Przyjęto hipotezę, iż wpływ kategorii fundamentalnych na kurs walutowy i jego mikrostruktura wymagają
umiejętności naprzemiennego poruszania się pomiędzy ilościowo-jakościowymi modelami prognozowania a teorią kursów
walutowych w teorii ekonomii. Ograniczeniem badawczym jest celowa rezygnacja z analiz prognostycznych kursu walutowego
z zastosowaniem ekonometrii, aparatu ekonomii matematycznej czy szkoły jakościowej samych wyników prognozowania na rzecz
analizy literatury przedmiotu w podjętym przedmiocie badań i próba ich subiektywnego i otwartego skatalogowania.