Prognozy poszukują z reguły warunkowej wartości oczekiwanej i zbyt często odwołują się do nieracjonalnych – z punktu widzenia szeregów czasowych – modeli regresji liniowej. Proste uśrednianie posiada swoje zalety, ale musi uwzględniać inne obiektywne czynniki zewnętrzne, które mogą przeczyć użytym wzorcom matematycznym i schematom modelowym. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest przedstawienie typologii metod prognozowania kursu walutowego jako interdyscyplinarnej kanwy paradygmatycznej optymalizacji możliwości określenia ceny danej jednostki pieniężnej danego państwa, wyrażonej w innych jednostkach pieniężnych. Przyjęto hipotezę, iż wpływ kategorii fundamentalnych na kurs walutowy i jego mikrostruktura wymagają umiejętności naprzemiennego poruszania się pomiędzy ilościowo-jakościowymi modelami prognozowania a teorią kursów walutowych w teorii ekonomii. Ograniczeniem badawczym jest celowa rezygnacja z analiz prognostycznych kursu walutowego z zastosowaniem ekonometrii, aparatu ekonomii matematycznej czy szkoły jakościowej samych wyników prognozowania na rzecz analizy literatury przedmiotu w podjętym przedmiocie badań i próba ich subiektywnego i otwartego skatalogowania.