Kluczowym elementem współczesnych modeli klasy DSGE jest mechanizm sztywności nominalnych. Najczęściej przyjmowany jest prosty model Calvo [1983], który zakłada czysto losowe zmiany cen. W podejściu tym nie wyjaśnia się źródeł sztywności cen, a stan gospodarki nie wpływa na częstotliwość ich aktualizacji. Artykuł przedstawia alternatywny model sztywności cen Dotseya, Kinga, Wolmana [1999]. W modelu tym zmiany cen wynikają z porównania kosztów menu z korzyściami ze zmiany ceny. W takim podejściu decyzje o aktualizacji cen są endogeniczne i zależą od aktualnego stanu gospodarki. W długookresowej równowadze głównymi parametrami determinującym częstotliwość aktualizacji cen są: marża monopolisty, stopa inflacji w równowadze oraz maksymalny poziom kosztów menu. Równanie opisujące inflację (tzw. nowokeynesistowska krzywa Phillipsa z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen) ma bardziej skomplikowaną postać niż jej odpowiednik dla modelu Calvo. Z równania tego wynika, że inflacja w krótkim okresie zależy od oczekiwanej inflacji i kosztów krańcowych oraz przeszłych inflacji (z nieskończonym rzędem opóźnień). W artykule porównano skalibrowane dla gospodarki Polski modele DSGE z modelami Calvo oraz Dotseya, Kinga i Wolmana. Na podstawie funkcji odpowiedzi na impuls możemy stwierdzić, że reakcja gospodarki w modelu Calvo w porównaniu do modelu Dotseya, Kinga, Wolmana jest silniejsza, a powrót do równowagi szybszy (zwłaszcza w przypadku szoku preferencji i szoku pieniężnego). (abstrakt oryginalny)